breakout-trade-planner
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ChineseBreakout Trade Planner
突破交易计划生成器
Generate trade plans from VCP screener output following Mark Minervini's breakout methodology. Calculate position sizes using worst-case entry prices, enforce portfolio risk limits, and output Alpaca API-compatible order templates.
基于Mark Minervini的突破方法论，从VCP筛选器输出生成交易计划。使用最坏情况入场价格计算仓位规模，执行组合风险限制，并输出兼容Alpaca API的订单模板。
When to Use
使用场景
- User has VCP screener JSON output and wants trade plans
- User asks for breakout entry/stop/target calculation
- User wants Alpaca order templates for VCP breakout candidates
- User needs position sizing with portfolio heat management
- 用户拥有VCP筛选器JSON输出，需要生成交易计划
- 用户请求计算突破入场/止损/目标价位
- 用户需要针对VCP突破候选标的的Alpaca订单模板
- 用户需要结合组合热度管理的仓位规模计算
Prerequisites
前置条件
- VCP screener JSON output with
schema_version: "1.0" - No API keys required (works with local JSON files)
- No external skill dependencies (position sizing is built-in)
- 包含的VCP筛选器JSON输出
schema_version: "1.0" - 无需API密钥（可处理本地JSON文件）
- 无外部技能依赖（仓位规模计算内置）
Workflow
工作流程
Step 1: Generate Trade Plans
步骤1：生成交易计划
Run the planner with VCP screener output:
bash
python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
--input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
--account-size 100000 \
--risk-pct 0.5 \
--output-dir reports/使用VCP筛选器输出运行计划生成器：
bash
python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
--input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
--account-size 100000 \
--risk-pct 0.5 \
--output-dir reports/Step 2: Review Output
步骤2：查看输出
Read the generated JSON and Markdown reports. Present:
- Actionable Orders — Pre-breakout candidates with order templates
- Revalidation — Breakout-state candidates needing live confirmation
- Watchlist — Developing VCP candidates to monitor
- Rejected/Deferred/Constrained — Candidates filtered by Gate or portfolio limits
阅读生成的JSON和Markdown报告，报告包含：
- 可执行订单 — 待突破候选标的及订单模板
- 重新验证 — 已突破状态候选标的，需实时确认
- 观察列表 — 处于发展阶段的VCP候选标的，需持续监控
- 已拒绝/延迟/受限 — 被筛选规则或组合限制过滤的候选标的
Step 3: Explain Trade Plans
步骤3：解读交易计划
For each actionable order, explain:
- Entry levels (signal vs worst-case) and stop-loss placement
- R-multiple targets and reward-risk ratio
- Two execution modes: pre_place (stop-limit) vs post_confirm (limit after 5min confirmation)
- Portfolio risk contribution and cumulative heat
针对每个可执行订单，解读以下内容：
- 入场价位（信号价 vs 最坏情况价）及止损位设置
- R倍数目标位及风险收益比
- 两种执行模式：pre_place（止损限价单）vs post_confirm（确认5分钟后使用限价单）
- 组合风险贡献及累计热度
Minervini Gate (Filtering Criteria)
Minervini筛选规则（过滤条件）
Candidates must pass ALL conditions:
| Condition | Pre-breakout | Breakout |
|---|---|---|
| valid_vcp | True | True |
| rating_band | good/strong/textbook | good/strong/textbook |
| risk_pct_worst | <= 8.0% | <= 8.0% |
| breakout_volume | — | True |
| distance_from_pivot | — | <= max_chase_pct |
| current_price | — | <= worst_entry |
候选标的必须满足所有条件：
| 条件 | 待突破阶段 | 已突破阶段 |
|---|---|---|
| valid_vcp | True | True |
| rating_band | good/strong/textbook | good/strong/textbook |
| risk_pct_worst | <= 8.0% | <= 8.0% |
| breakout_volume | — | True |
| distance_from_pivot | — | <= max_chase_pct |
| current_price | — | <= worst_entry |
CLI Parameters
CLI参数
| Parameter | Default | Description |
|---|---|---|
| --account-size | (required) | Account equity in dollars |
| --risk-pct | 0.5 | Base risk % per trade |
| --max-position-pct | 10.0 | Max single position % |
| --max-sector-pct | 30.0 | Max sector exposure % |
| --max-portfolio-heat-pct | 6.0 | Max total open risk % |
| --target-r-multiple | 2.0 | Take-profit R-multiple |
| --stop-buffer-pct | 1.0 | Stop buffer below contraction low |
| --max-chase-pct | 2.0 | Max chase above pivot |
| --pivot-buffer-pct | 0.1 | Pivot buffer for buy-stop trigger |
| --current-exposure-json | None | Existing portfolio exposure |
| 参数 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|
| --account-size | 必填 | 账户权益（美元） |
| --risk-pct | 0.5 | 每笔交易的基础风险百分比 |
| --max-position-pct | 10.0 | 单个仓位的最大占比 |
| --max-sector-pct | 30.0 | 单一板块的最大暴露占比 |
| --max-portfolio-heat-pct | 6.0 | 总未平仓风险的最大占比 |
| --target-r-multiple | 2.0 | 止盈R倍数 |
| --stop-buffer-pct | 1.0 | 收缩低点下方的止损缓冲百分比 |
| --max-chase-pct | 2.0 | 突破枢轴点后的最大追涨百分比 |
| --pivot-buffer-pct | 0.1 | 买入止损触发的枢轴点缓冲百分比 |
| --current-exposure-json | None | 当前组合持仓暴露情况 |
Output
输出
- — Structured plans with order templates
breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json - — Human-readable report
breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md
- — 包含订单模板的结构化计划
breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json - — 人类可读的报告
breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md
Resources
资源
- — Entry methodology and rules
references/minervini_entry_rules.md
- — 入场方法论及规则
references/minervini_entry_rules.md