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optimize

Compare original and translation side by side

🇺🇸

Original

English

🇨🇳

Translation

Chinese

Create a parameter optimization script for a VectorBT strategy.

为VectorBT策略创建参数优化脚本。

Arguments

参数

Parse

$ARGUMENTS

as: strategy symbol exchange interval

```
$0
```
= strategy name (e.g., ema-crossover, rsi, donchian). Default: ema-crossover
```
$1
```
= symbol (e.g., SBIN, RELIANCE, NIFTY). Default: SBIN
```
$2
```
= exchange (e.g., NSE, NFO). Default: NSE
```
$3
```
= interval (e.g., D, 1h, 5m). Default: D

If no arguments, ask the user which strategy to optimize.

将

$ARGUMENTS

解析为：策略标的交易所时间周期

```
$0
```
= 策略名称（例如：ema-crossover、rsi、donchian）。默认值：ema-crossover
```
$1
```
= 标的（例如：SBIN、RELIANCE、NIFTY）。默认值：SBIN
```
$2
```
= 交易所（例如：NSE、NFO）。默认值：NSE
```
$3
```
= 时间周期（例如：D、1h、5m）。默认值：D

如果未提供参数，请询问用户要优化哪个策略。

Instructions

说明

Read the vectorbt-expert skill for reference patterns

Create a

.py

file in

D:\QuantFlow 3\Day17\backtesting\

named

{symbol}_{strategy}_optimize.py

The script must:
- Load
```
.env
```
  and fetch data via OpenAlgo
```
client.history()
```
- Define sensible parameter ranges for the chosen strategy
- Use loop-based optimization (not broadcasting) to collect multiple metrics per combo
- Track: total_return, sharpe_ratio, max_drawdown, trade_count for each combination
- Use
```
tqdm
```
  for progress bars
- Find best parameters by total return AND by minimum drawdown
- Print top 10 results for both criteria
- Generate Plotly heatmap of total return across parameter grid
- Generate Plotly heatmap of max drawdown across parameter grid
- Save results to CSV
Never use icons/emojis in code or logger output
For futures symbols, use lot-size-aware sizing

参考vectorbt-expert技能中的模式

在

D:\QuantFlow 3\Day17\backtesting\

目录下创建一个名为

{symbol}_{strategy}_optimize.py

的

.py

文件

脚本必须：
- 加载
```
.env
```
  文件并通过OpenAlgo的
```
client.history()
```
  获取数据
- 为所选策略定义合理的参数范围
- 使用基于循环的优化（而非广播）来收集每个参数组合的多个指标
- 跟踪每个组合的：total_return（总收益）、sharpe_ratio（夏普比率）、max_drawdown（最大回撤）、trade_count（交易次数）
- 使用
```
tqdm
```
  显示进度条
- 根据总收益和最小回撤分别找出最优参数
- 打印这两个标准下的前10个结果
- 生成参数网格上总收益的Plotly热力图
- 生成参数网格上最大回撤的Plotly热力图
- 将结果保存为CSV
代码或日志输出中不得使用图标/表情符号
对于期货标的，使用考虑合约大小的仓位调整

Default Parameter Ranges

默认参数范围

Strategy	Parameter 1	Parameter 2
ema-crossover	fast EMA: 5-50	slow EMA: 10-60
rsi	window: 5-30	oversold: 20-40
donchian	period: 5-50	-
supertrend	period: 5-30	multiplier: 1.0-5.0

策略	参数1	参数2
ema-crossover	快速EMA：5-50	慢速EMA：10-60
rsi	窗口：5-30	超卖：20-40
donchian	周期：5-50	-
supertrend	周期：5-30	乘数：1.0-5.0

Example Usage

示例用法

/optimize ema-crossover RELIANCE NSE D

/optimize rsi SBIN

/optimize ema-crossover RELIANCE NSE D

/optimize rsi SBIN