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backtest

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Original

English

🇨🇳

Translation

Chinese

Create a complete VectorBT backtest script for the user.

为用户创建完整的VectorBT回测脚本。

Arguments

参数说明

Parse

$ARGUMENTS

as: strategy symbol exchange interval

```
$0
```
= strategy name (e.g., ema-crossover, rsi, donchian, supertrend, macd, sda2, momentum)
```
$1
```
= symbol (e.g., SBIN, RELIANCE, NIFTY). Default: SBIN
```
$2
```
= exchange (e.g., NSE, NFO). Default: NSE
```
$3
```
= interval (e.g., D, 1h, 5m). Default: D

If no arguments, ask the user which strategy they want.

将

$ARGUMENTS

解析为：策略名称交易标的交易所时间周期

```
$0
```
= 策略名称（例如：ema-crossover、rsi、donchian、supertrend、macd、sda2、momentum）
```
$1
```
= 交易标的（例如：SBIN、RELIANCE、NIFTY）。默认值：SBIN
```
$2
```
= 交易所（例如：NSE、NFO）。默认值：NSE
```
$3
```
= 时间周期（例如：D、1h、5m）。默认值：D

若未提供参数，请询问用户所需的策略类型。

Instructions

操作步骤

Read the vectorbt-expert skill for reference patterns

Create a

.py

file in

D:\QuantFlow 3\Day17\backtesting\

named

{symbol}_{strategy}_backtest.py

The script must:
- Load
```
.env
```
  from the script directory for OpenAlgo credentials
- Fetch data via
```
client.history()
```
  from OpenAlgo
- Implement the requested strategy using vectorbt + openalgo.ta helpers
- Use
```
ta.exrem()
```
  to clean duplicate signals
- Run
```
vbt.Portfolio.from_signals()
```
  with proper sizing (percent for equities, value for futures)
- Print full
```
pf.stats()
```
- Print key metrics: total return, sharpe, max drawdown, win rate, trade count
- Plot equity curve + drawdown (
```
subplots=['value', 'underwater', 'cum_returns']
```
  )
- Export trades to CSV
Never use icons/emojis in code or logger output
For futures symbols (NIFTY, BANKNIFTY), use lot-size-aware sizing with
```
min_size
```
and
```
size_granularity
```

参考vectorbt-expert技能中的模式

在

D:\QuantFlow 3\Day17\backtesting\

目录下创建名为

{symbol}_{strategy}_backtest.py

的.py文件

脚本必须实现以下功能：
- 从脚本目录加载
```
.env
```
  文件以获取OpenAlgo凭证
- 通过
```
client.history()
```
  从OpenAlgo获取数据
- 使用vectorbt + openalgo.ta工具类实现请求的策略
- 使用
```
ta.exrem()
```
  清理重复信号
- 调用
```
vbt.Portfolio.from_signals()
```
  并设置合适的仓位规模（股票使用百分比模式，期货使用固定价值模式）
- 打印完整的
```
pf.stats()
```
  结果
- 打印关键指标：总收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、交易次数
- 绘制权益曲线 + 回撤图（设置
```
subplots=['value', 'underwater', 'cum_returns']
```
  ）
- 将交易记录导出为CSV文件
代码或日志输出中不得使用图标/表情符号
对于期货标的（如NIFTY、BANKNIFTY），需结合合约规模设置仓位，使用
```
min_size
```
和
```
size_granularity
```
参数

Available Strategies

支持的策略

Strategy	Keyword	Description
EMA Crossover	`ema-crossover`	Fast/slow EMA crossover
RSI	`rsi`	RSI oversold/overbought
Donchian Channel	`donchian`	Donchian channel breakout
Supertrend	`supertrend`	Supertrend indicator signals
MACD Breakout	`macd`	MACD zero-line signal candle breakout
SDA2	`sda2`	SDA2 trend following channel
Momentum	`momentum`	Double momentum (MOM + MOM of MOM)
Dual Momentum	`dual-momentum`	Relative momentum between 2 ETFs

策略名称	关键词	描述
EMA交叉策略	`ema-crossover`	快慢EMA交叉信号
RSI策略	`rsi`	RSI超买超卖信号
唐奇安通道策略	`donchian`	唐奇安通道突破信号
Supertrend策略	`supertrend`	Supertrend指标信号
MACD突破策略	`macd`	MACD零轴信号K线突破
SDA2策略	`sda2`	SDA2趋势跟踪通道
动量策略	`momentum`	双重动量（MOM + MOM的MOM）
双重动量策略	`dual-momentum`	两只ETF之间的相对动量

Example Usage

使用示例

/backtest ema-crossover RELIANCE NSE D

/backtest rsi SBIN

/backtest supertrend NIFTY NFO 5m

/backtest ema-crossover RELIANCE NSE D

/backtest rsi SBIN

/backtest supertrend NIFTY NFO 5m