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longbridge-volatility-strategy

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longbridge-volatility-strategy

longbridge-volatility-strategy

Computes 20-day and 60-day historical volatility (HV) for a stock, ranks the current level as a percentile over the trailing year, identifies the vol regime (low / normal / high), and recommends a corresponding options strategy.
Response language: match the user's input language — Simplified Chinese / Traditional Chinese / English.
计算个股的20日和60日历史波动率（HV），将当前波动率水平在过去一年的区间内按百分位排名，识别波动率状态（低/正常/高），并给出对应的期权策略建议。
回复语言：匹配用户输入语言——简体中文 / 繁体中文 / 英语

When to use

使用场景

  • User asks about vol regime, whether volatility is cheap or expensive, or which options strategy suits current conditions.
  • Triggers: "波动率策略 TSLA", "NVDA 历史波动率分位", "volatility percentile AAPL", "低波动率买跨式", "high volatility sell straddle".
  • 用户询问波动率状态、波动率当前是偏高还是偏低，或是当前市场环境适合哪种期权策略时。
  • 触发词："波动率策略 TSLA", "NVDA 历史波动率分位", "volatility percentile AAPL", "低波动率买跨式", "high volatility sell straddle"。

Workflow

工作流程

  1. Fetch 252 daily candles (≈ 1 year): 
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format json
  2. Compute daily log-returns: 
    r_t = ln(close_t / close_{t-1})
  3. HV20 = annualised std of last 20 returns × √252; HV60 = last 60 returns × √252
  4. HV percentile: rank current HV20 among all rolling-20 HV values in the 252-day window
  5. Regime:
    • HV percentile < 25% → Low vol: long vol trade (buy straddle or strangle)
    • HV percentile > 75% → High vol: short vol trade (sell straddle, iron condor)
    • Otherwise → Neutral — no strong directional vol bet
  6. Output the table below and a 2–3 sentence strategic recommendation
All computation is done by the LLM in Python (inline, no scripts/ needed for simple numpy/pandas math). If the user's environment does not have numpy, approximate HV using the close-to-close Parkinson estimate.
  1. 获取252根日K线（≈1年）：
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format json
  2. 计算日对数收益率：
    r_t = ln(close_t / close_{t-1})
  3. HV20 = 最近20个收益率的年化标准差 × √252；HV60 = 最近60个收益率的年化标准差 × √252
  4. HV百分位：将当前HV20在252天窗口内的所有滚动20日HV值中进行排名
  5. 波动率状态：
    • HV百分位 < 25% → 低波动率：做多波动率交易（买入跨式期权buy straddle或宽跨式期权strangle）
    • HV百分位 > 75% → 高波动率：做空波动率交易（卖出跨式期权sell straddle、铁鹰式期权iron condor）
    • 其他情况 → 中性——不进行明确的波动率方向押注
  6. 输出下方表格及2-3句策略建议
所有计算由LLM通过Python完成（内嵌式计算，简单的numpy/pandas运算无需额外脚本）。若用户环境未安装numpy，可采用收盘价-收盘价Parkinson估计法近似计算HV。

CLI

命令行界面（CLI）

bash
undefined
bash
undefined

Run --help first to confirm flag names

先运行--help确认参数名称

longbridge kline --help
longbridge kline --help

Fetch 252 daily candles

获取252根日K线

longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format json

The JSON array returns rows with fields `time`, `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`.
longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 252 --format json

返回的JSON数组包含以下字段：`time`（时间）、`open`（开盘价）、`high`（最高价）、`low`（最低价）、`close`（收盘价）、`volume`（成交量）。

Output

输出

Metric简体繁體English
HV2020日历史波动率20日歷史波動率20-day HV
HV6060日历史波动率60日歷史波動率60-day HV
HV Percentile波动率百分位波動率百分位HV Percentile
Regime波动率状态波動率狀態Vol Regime
Signal策略建议策略建議Strategy Signal
Present results as a compact table followed by a strategy recommendation. Cite data source as Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券.
指标简体繁體English
HV2020日历史波动率20日歷史波動率20-day HV
HV6060日历史波动率60日歷史波動率60-day HV
HV Percentile波动率百分位波動率百分位HV Percentile
Regime波动率状态波動率狀態Vol Regime
Signal策略建议策略建議Strategy Signal
以简洁表格形式展示结果，随后附上策略建议。数据来源标注为Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券。

Error handling

错误处理

Situation简体回复繁體回復English reply
command not found: longbridge
回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminalFall back to MCP or ask user to install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
Insufficient data (< 60 candles)数据不足，无法计算60日波动率數據不足，無法計算60日波動率Not enough data for HV60
Other stderr直接显示原始错误直接顯示原始錯誤Surface verbatim
场景简体回复繁體回復English reply
command not found: longbridge
回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminalFall back to MCP or ask user to install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
数据不足（<60根K线）数据不足，无法计算60日波动率數據不足，無法計算60日波動率Not enough data for HV60
其他标准错误输出直接显示原始错误直接顯示原始錯誤Surface verbatim

MCP fallback

MCP降级方案

When 
longbridge
CLI is unavailable, use 
mcp__longbridge__candlesticks
with 
period=Day
and 
count=252
.
当
longbridge
命令行工具不可用时，使用
mcp__longbridge__candlesticks
，参数设置为
period=Day
和
count=252
。

Related skills

相关技能

  • longbridge-kline
    — raw OHLCV fetch
  • longbridge-derivatives
    — options chain for executing the straddle/condor
  • longbridge-pairs-trading
    — mean-reversion companion strategy
  • longbridge-correlation
    — multi-asset vol correlation
  • longbridge-kline
    — 获取原始OHLCV数据
  • longbridge-derivatives
    — 用于执行跨式/铁鹰期权策略的期权链
  • longbridge-pairs-trading
    — 均值回归配套策略
  • longbridge-correlation
    — 多资产波动率相关性

File layout

文件结构

longbridge-volatility-strategy/
└── SKILL.md
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└── SKILL.md