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longbridge-seasonality

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Chinese

longbridge-seasonality

longbridge-seasonality

Identifies calendar-driven return anomalies for a stock by analysing multi-year historical OHLCV data. Computes average returns grouped by month, day-of-week, and proximity to known events (holidays, earnings seasons) to surface statistically significant seasonal patterns.
Response language: match the user's input language — Simplified Chinese / Traditional Chinese / English.
通过分析多年历史OHLCV数据，识别股票受日历驱动的收益异常。按月份、星期几以及与已知事件（节假日、财报季）的临近程度分组计算平均收益，以呈现具有统计显著性的季节性模式。
响应语言：匹配用户输入语言——简体中文 / 繁体中文 / 英文。

When to use

使用场景

  • User asks "does AAPL tend to rise in January?", "周一买还是周五买", "节假日前后涨跌规律", "NVDA 财报季行情", "月份效应", "seasonality analysis".
  • 用户询问“苹果（AAPL）在1月是否倾向于上涨？”、“周一买还是周五买”、“节假日前后涨跌规律”、“英伟达（NVDA）财报季行情”、“月份效应”、“seasonality analysis”等问题时。

Workflow

工作流程

  1. Fetch 5 years of daily candles (≈ 1260 trading days): 
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 1260 --format json
  2. Compute daily log-returns from 
    close
    column.
  3. Group by:
    • Month effect: average return per calendar month (Jan–Dec); flag months with |avg| > 1 std of all monthly averages.
    • Day-of-week effect: parse 
      time
      field for weekday; average return Mon–Fri; flag extremes.
    • Holiday drift: identify the 3 trading days before/after major holidays (Christmas, Chinese New Year, Golden Week for HK/CN); compute average drift window.
    • Earnings season: roughly Q1 (Jan–Feb), Q2 (Apr–May), Q3 (Jul–Aug), Q4 (Oct–Nov) for US stocks; compute average return in those windows vs non-earnings months.
  4. Summarise each effect as: (a) average return, (b) win rate (% positive days), (c) signal direction (Bullish/Bearish/Neutral).
  5. Output a summary table + top-3 actionable patterns.
Run 
longbridge kline --help
to confirm flag names before calling.
  1. 获取5年的日K线数据（约1260个交易日）： 
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 1260 --format json
  2. 根据
    close
    （收盘价）字段计算每日对数收益。
  3. 按以下维度分组：
    • 月份效应：计算每个日历月（1月-12月）的平均收益；标记平均收益绝对值大于所有月度平均收益1倍标准差的月份。
    • 星期效应：解析
      time
      字段获取星期几；计算周一至周五的平均收益；标记极端值。
    • 节假日漂移：识别主要节假日（圣诞节、春节、港/内地黄金周）前后3个交易日；计算该窗口期的平均价格漂移。
    • 财报季效应：美股财报季大致为Q1（1-2月）、Q2（4-5月）、Q3（7-8月）、Q4（10-11月）；计算财报季窗口与非财报月份的平均收益对比。
  4. 将每个效应总结为：(a) 平均收益，(b) 胜率（上涨天数占比），(c) 信号方向（看涨/看跌/中性）。
  5. 输出汇总表格 + 排名前三的可执行交易模式。
调用前请运行
longbridge kline --help
确认参数名称。

CLI

命令行界面（CLI）

bash
longbridge kline --help
bash
longbridge kline --help

5-year daily history

获取5年日K线历史数据

longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 1260 --format json

JSON rows: `{time, open, high, low, close, volume}`. Parse `time` for year/month/weekday grouping.
longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 1260 --format json

JSON行格式：`{time, open, high, low, close, volume}`。解析`time`字段用于按年/月/星期分组。

Output

输出

Effect简体繁體English
Month effect月份效应月份效應Month-of-year effect
Day-of-week星期效应星期效應Day-of-week effect
Holiday drift节假日效应節假日效應Holiday drift
Earnings season财报季效应財報季效應Earnings season effect
Signal信号訊號Signal
Output: one table per effect (Month / DOW / Holiday / Earnings), then a "Top Patterns" section with concrete entry/exit rules. Cite Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券.
效应简体繁体English
Month effect月份效应月份效應Month-of-year effect
Day-of-week星期效应星期效應Day-of-week effect
Holiday drift节假日效应節假日效應Holiday drift
Earnings season财报季效应財報季效應Earnings season effect
Signal信号訊號Signal
输出形式：每个效应对应一张表格（月份/星期/节假日/财报季），随后是“核心交易模式”部分，包含具体的进出规则。标注Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券。

Error handling

错误处理

Situation简体回复繁體回復English reply
command not found: longbridge
回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminalFall back to MCP or install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
Fewer than 250 candles returned数据不足以计算季节性，建议选择历史更长的标的數據不足，建議選擇歷史更長的標的Insufficient data; choose a more liquid / longer-history symbol
Other stderr直接显示原始错误直接顯示原始錯誤Surface verbatim
场景简体回复繁体回復English reply
command not found: longbridge
回退至MCP或提示安装longbridge-terminal回退至MCP或提示安裝longbridge-terminalFall back to MCP or install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
返回K线数据不足250条数据不足以计算季节性，建议选择历史更长的标的數據不足，建議選擇歷史更長的標的Insufficient data; choose a more liquid / longer-history symbol
其他标准错误输出直接显示原始错误信息直接顯示原始錯誤訊息Surface verbatim

MCP fallback

MCP回退方案

Use 
mcp__longbridge__candlesticks
with 
period=Day
, 
count=1260
when CLI is unavailable.
当CLI不可用时，使用
mcp__longbridge__candlesticks
，参数设置为
period=Day
，
count=1260
。

Related skills

相关技能

  • longbridge-kline
    — raw candle data
  • longbridge-calendar
    — forward earnings dates and holidays
  • longbridge-volatility-strategy
    — vol regime complement to seasonality
  • longbridge-kline
    — 原始K线数据
  • longbridge-calendar
    — 未来财报日期与节假日信息
  • longbridge-volatility-strategy
    — 与季节性策略互补的波动率状态策略

File layout

文件结构

longbridge-seasonality/
└── SKILL.md
longbridge-seasonality/
└── SKILL.md