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longbridge-multifactor

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Translation

Chinese

longbridge-multifactor

longbridge-multifactor

Cross-sectional multi-factor quantitative stock selection. Scores a universe of stocks on value, momentum, quality, and low-volatility factors; composites the scores; ranks stocks; and outputs a TopN buy list and bottom-N short list with factor-level attribution.
Response language: match the user's input language — Simplified Chinese / Traditional Chinese / English.
横截面多因子量化选股。针对股票池中的股票，从价值、动量、质量和低波动维度进行评分；合成综合得分；对股票进行排名；并输出带因子归因的TopN买入列表和BottomN做空列表。
响应语言：匹配用户输入语言——简体中文/繁体中文/英文。

When to use

使用场景

  • User asks for quantitative factor-based stock selection within an index or a specified list of symbols.
  • Triggers: "SPX 多因子选股", "恒生指数量化因子排名", "CSI 300 factor model TopN", "IC加权因子合成".
  • 用户需要在某一指数或指定股票列表内进行基于量化因子的选股。
  • 触发词："SPX 多因子选股"、"恒生指数量化因子排名"、"CSI 300 factor model TopN"、"IC加权因子合成"。

Workflow

工作流程

  1. Get universe: fetch index constituents: 
    longbridge constituent <INDEX> --format json
    Extract the 
    stocks
    key. If the user provides a custom list, skip this step.
  2. Fetch valuation factors for each symbol (batched, up to 20 stocks for manageable output): 
    longbridge calc-index <SYMBOL> --format json
    Extract PE, PB, ROE. Value factors: 
    f_value = 0.5 × (1/PE) + 0.5 × (1/PB)
    (normalised).
  3. Fetch price history for momentum and low-vol: 
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 60 --format json
    • Momentum: (close_today / close_60d_ago) − 1
    • Low-volatility: annualised std of last 60 daily returns × √252 (negate: lower HV → higher score)
  4. Standardise each factor across the universe to Z-scores (subtract mean, divide by std).
  5. Composite score:
    • Equal-weight: 
      score = 0.25 × Z_value + 0.25 × Z_momentum + 0.25 × Z_quality + 0.25 × Z_lowvol
    • IC-weighted (if the user specifies): weight each factor by its historical IC (information coefficient); if IC data unavailable, default to equal-weight.
  6. Rank and output:
    • Top 20%: buy / long signal
    • Bottom 20%: avoid / short signal
    • Display top-10 and bottom-10 stocks with individual factor Z-scores and composite score.
Run 
longbridge constituent --help
, 
longbridge calc-index --help
, and 
longbridge kline --help
to verify current flag names.
  1. 获取股票池：获取指数成分股： 
    longbridge constituent <INDEX> --format json
    提取
    stocks
    字段。若用户提供自定义股票列表，则跳过此步骤。
  2. 获取估值因子（批量处理，每次最多20只股票以保证输出可读性）： 
    longbridge calc-index <SYMBOL> --format json
    提取PE、PB、ROE。价值因子计算公式：
    f_value = 0.5 × (1/PE) + 0.5 × (1/PB)
    （已标准化）。
  3. 获取价格历史数据以计算动量和低波动因子： 
    longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 60 --format json
    • 动量因子：(今日收盘价 / 60日前收盘价) − 1
    • 低波动因子：过去60个交易日收益率的年化标准差 × √252（取负值：波动率越低，得分越高）
  4. 标准化处理：将股票池中每个因子的得分转换为Z-score（减去均值，除以标准差）。
  5. 合成综合得分：
    • 等权方式：
      score = 0.25 × Z_value + 0.25 × Z_momentum + 0.25 × Z_quality + 0.25 × Z_lowvol
    • IC加权方式（若用户指定）：根据因子的历史IC（信息系数）分配权重；若无法获取IC数据，则默认使用等权方式。
  6. 排名与输出：
    • 前20%：买入/做多信号
    • 后20%：规避/做空信号
    • 展示排名前10和后10的股票，包含各因子的Z-score及综合得分。
运行
longbridge constituent --help
、
longbridge calc-index --help
和
longbridge kline --help
以确认当前参数名称。

CLI

命令行界面（CLI）

bash
longbridge constituent --help
longbridge calc-index --help
longbridge kline --help

longbridge constituent <INDEX>  --format json
longbridge calc-index <SYMBOL>  --format json
longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 60 --format json
Supported index examples: 
HSI.HK
, 
SPX.US
, 
IXIC.US
, 
DJI.US
, 
000300.SH
.
bash
longbridge constituent --help
longbridge calc-index --help
longbridge kline --help

longbridge constituent <INDEX>  --format json
longbridge calc-index <SYMBOL>  --format json
longbridge kline <SYMBOL> --period day --count 60 --format json
支持的指数示例：
HSI.HK
、
SPX.US
、
IXIC.US
、
DJI.US
、
000300.SH
。

Output

输出内容

Column简体繁體English
Composite score综合得分綜合得分Composite score
Value Z价值因子 Z 值價值因子 Z 值Value Z-score
Momentum Z动量因子 Z 值動量因子 Z 值Momentum Z-score
Quality Z质量因子 Z 值質量因子 Z 值Quality Z-score
Low-vol Z低波动因子 Z 值低波動因子 Z 值Low-vol Z-score
Signal信号訊號Signal
Output: top-10 / bottom-10 ranked table → factor dispersion summary → composite methodology note. Add caveat that the universe is limited by API throughput. Cite Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券.
列名简体繁體English
Composite score综合得分綜合得分Composite score
Value Z价值因子 Z 值價值因子 Z 值Value Z-score
Momentum Z动量因子 Z 值動量因子 Z 值Momentum Z-score
Quality Z质量因子 Z 值質量因子 Z 值Quality Z-score
Low-vol Z低波动因子 Z 值低波動因子 Z 值Low-vol Z-score
Signal信号訊號Signal
输出顺序：排名前10/后10的表格 → 因子离散度汇总 → 综合得分方法说明。需提示股票池范围受API吞吐量限制。标注数据来源：Longbridge Securities / 数据来源：长桥证券 / 數據來源：長橋證券。

Error handling

错误处理

Situation简体回复繁體回復English reply
command not found: longbridge
回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminalFall back to MCP or install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
calc-index
returns null PE/PB		跳过该标的，标注"数据缺失"跳過該標的，標注"數據缺失"Skip symbol; mark as "data missing"
Universe > 50 stocks自动截取前50只成交额最大的标的自動截取前50只Auto-limit to top-50 by turnover
Other stderr直接显示原始错误直接顯示原始錯誤Surface verbatim
场景简体回复繁體回復English reply
command not found: longbridge
回退到 MCP 或提示安装 longbridge-terminal回退到 MCP 或提示安裝 longbridge-terminalFall back to MCP or install longbridge-terminal
not logged in
/ 
unauthorized
请运行 
longbridge auth login
請執行 
longbridge auth login
Run 
longbridge auth login
calc-index
返回空的PE/PB数据		跳过该标的，标注"数据缺失"跳過該標的，標注"數據缺失"Skip symbol; mark as "data missing"
股票池数量>50只自动截取前50只成交额最大的标的自動截取前50只成交額最大的標的Auto-limit to top-50 by turnover
其他标准错误输出直接显示原始错误直接顯示原始錯誤Surface verbatim

MCP fallback

MCP fallback方案

Use 
mcp__longbridge__candlesticks
and 
mcp__longbridge__calc_indexes
when CLI is unavailable.
当CLI不可用时，使用
mcp__longbridge__candlesticks
和
mcp__longbridge__calc_indexes
接口。

Related skills

相关技能

  • longbridge-constituent
    — index member list
  • longbridge-valuation
    — single-stock PE/PB detail
  • longbridge-performance-attribution
    — evaluate ex-post performance of the factor portfolio
  • longbridge-correlation
    — factor collinearity check
  • longbridge-constituent
    — 指数成分股列表
  • longbridge-valuation
    — 个股PE/PB详情
  • longbridge-performance-attribution
    — 评估因子组合的事后表现
  • longbridge-correlation
    — 因子共线性检查

File layout

文件结构

longbridge-multifactor/
└── SKILL.md
longbridge-multifactor/
└── SKILL.md